2016年电子科技大学经济学基础、计量经济学之计量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 如果联立方程模型中某一个随机方程可以表示为某些方程的线性组合，则下列结论成立的是（ ）。
A. 此随机方程是可以识别的
B. 此随机方程是不可识别的
C. 该模型是部分不可识别的
D. 不确定
【答案】B
【解析】如果联立方程计量经济学模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。当某一个方程式不可识别时，则认为该联立方程模型是不可识别的。
2． （ ）也称为二进制数据，在计量经济学模型中来表征政策、条件等因素。
A. 截面数据
B. 时间序列数据
C. 虚变量数据
D. 混和（平行）数据
【答案】C
【解析】虚变量数据只取0或1。
3． 关于非线性模型线性化，下列说法不正确的是（ ）。
A. 所有的非线性模型均可以通过直接置换法、函数变换法或级数展开式法进行线性化
B. 对于线性化后的模型可以应用普通最小二乘法进行估计
C.CES 生产函数可以用级数展开法转换为线性模型
D. 并非所有的非线性模型都可以线性化
【答案】A
【解析】A 项，C-D 函数无法通过直接置换法进行线性化。
4． 对模型中参数估计量的符号、大小、相互之间的关系进行检验，属于（ ）。
A. 经济意义检验
B. 计量经济学检验
C. 统计检验
D. 稳定性检验
【答案】A
【解析】经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系。
5． 对于不可线性化非线性模型的参数的非线性OLS 方法，如果要求出参数的具体估计值，可以采用（ ）。
A. 直接替换法和高斯一牛顿迭代法
B. 函数变换法和牛顿一拉弗森迭代法
C. 泰勒级数展开法和直接替换法
D. 高斯一牛顿迭代法和牛顿一拉弗森迭代法
【答案】D
【解析】对于非线性方程组，直接解法己不适用，只能采用迭代解法。
6． 对于模
型，
以表
示
与之间的线性相关系数
，
，则下面明显错误的是（ ）。
【答案】A 【解析】，因此当时，。
7． 工具变量选择的原则是:（ ）。
A. 工具变量与所替代解释变量相关，而与残差不相关
B. 工具变量与所替代解释变量不相关，而与残差相关
C. 工具变量与所替代解释变量相关，也与残差相关
D. 工具变量与所替代解释变量不相关，且与残差不相关
【答案】A
【解析】工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量。被选择为工具变量的变量必须满足以下条件:①与所替代的随机解释变量高度相关; ②与随机干扰项不相关; ③与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。
8． 结构式模型
A.Y 1，Y 2，Y 3
B.Y 1，X 2，X 3
C.Y 1，Y 2，X 3
D.X 1，X 2，X 3
【答案】D 中，外生变量是指（ ）。
【解析】外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元 素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。其中，X 1，X 2，X 3是外生变量，Y 1，Y 2，Y 3是内生变量，随机干扰项。
9． 关于二元离散选择模型的原始形式，下列表述错误的是（ ）。
A. 可以直接根据原始形式进行参数估计
B. 该模型的随机干扰项具有异方差性 C.
【答案】A
【解析】原始形式计。
10．对于一元线性回归模型，以
则有（ ）。
【答案】D
【解析】利用最小二乘法估计的总体方
差
，
模型与样本观测值完全拟合，自变量与因变量是完全正相关或者完全负相关的，
。
，表示利用最小二乘法估计的标准误差，r 表示样本相关系数，由于存在随机干扰项具有异方差性可能会产生矛盾，所以原始 形式不能作为实际研究的模型。但是可以通过建立随机效用模型进行研究和参数估，而没有处于[0，l]范围内的限制，此式就会产生矛盾 D. 根据随机干扰项的不同分布，模型可分为Probit 模型和Logit 模型
二、判断题
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