[多选] 下列关于美式看涨期权的说法不正确的有()

A . 对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B . 买入看涨期权，将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利
C . 多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格
D . 多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值

下列与看涨期权价值正相关变动的因素有() 标的资产的价格。标的价格波动率。到期期限。无风险利率。交流电的_________与它热效应相等的直流电的量值相等。利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括（）标的股票的当前价格。期权的执行价格。标准正态分布中离差小于d的概率。期权到期日前的时间。零序电流只有在系统发生_________或_________时才会出现。钳形电流表主要是由_________和_________组成。下列关于美式看涨期权的说法不正确的有()

参考答案：

● 参考解析

买入看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0），买入看涨期权净损益=买入看涨期权到期日价值-期权价格，由此可知，选项A的说法错误，正确的说法应该是“到期日价值大于0”；“看跌期权”也称为“卖出期权”，“看涨期权”也称为“买入期权”，所以，选项B的说法错误。
选项B正确的说法应该是：买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格卖出某种资产的权利；或：买入看涨期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利；“买入看涨期权”也称“多头看涨期权”，对于多头看涨期权而言，其价值上限为标的资产的市场价格，所以，选项C的说法正确；
多头看涨期权的价值下限为期权立即被执行的价值，即期权的内在价值。

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