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一、单项选择题

1．

联立方程模型

（ ）。

A. 方程1

B. 方程2

C. 方程3

D. 方程1和2

【答案】C

【解析】在模型的识别中，恒等方程由于不存在参数估计问题，所以不存在识别问题。联立方程模型中的第 三个方程是恒等方程，所以不需要对其进行识别。第一和第二个方程是随机方程，需要识别。

2． 要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ ）。

【答案】A

【解析】最小样本容量，即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质

，量如何，所要求的样本容量的下限。故样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）

即。 中，不用识别的方程是

3． 关于完备的结构式模型，下列说法正确的是（ ）。

A. 内生变量与独立的结构方程的数目相等

B. 外生变量与独立的结构方程的数目相等

C. 先决变量与独立的结构方程的数目相等

D. 滞后内生变量与独立的结构方程的数目相等

【答案】A

【解析】具有g 个内生变量，k 个先决变量，g 个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构 式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。

4． 由于引入虚拟变量，回归模型截距项无变换，而斜率发生变换，则这种模型称为（ ）。

A. 平行回归模型

B. 重合回归模型

C. 汇合回归模型

D. 相异回归模型

【答案】C

【解析】A 项，斜率无变化，而截距发生变化；B 项，斜率和截距均无变化；D 项，斜率和截距均发生变化。

5． 在EG 检验的第二步中，如果均衡误差是稳定序列，则认为（ ）。

A. 被解释变量和解释变量为（1，1）阶协整

B. 被解释变量和解释变量为平稳的

C. 被解释变量和解释变量为（2，l ）阶协整

D. 被解释变量和解释变量为（1，2）阶协整

【答案】A

【解析】E-G 检验的第二步是检验均衡误差。，的单整性。如果e ，是稳定序列I （0），则可以认为解释变量和被 解释变量都是1阶单整的，因此变量为（1，l ）阶协整。

6． 下列各项中，不属于解决多重共线性的方法的是（ ）。

A. 排除引起共线性的变量

B. 加权最小二乘法

C. 差分法

D. 减小参数估计量的方差

【答案】B

【解析】B 项主要用于异方差的修正，使模型变成一个新的不存在异方差性的模型。

7． 工具变量选择的原则是:（ ）。

A. 工具变量与所替代解释变量相关，而与残差不相关

B. 工具变量与所替代解释变量不相关，而与残差相关

C. 工具变量与所替代解释变量相关，也与残差相关

D. 工具变量与所替代解释变量不相关，且与残差不相关

【答案】A

【解析】工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量。被选择为工具变量的变量必须满足以下条件:①与所替代的随机解释变量高度相关; ②与随机干扰项不相关; ③与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。

8． 系统估计方法主要包括（ ）。

A. 两阶段最小二乘法和完全信息最大似然估计法

B. 间接最小二乘法和工具变量法

C. 最小方差比方法和完全信息最大似然估计法

D. 三阶段最小二乘法和完全信息最大似然估计法

【答案】D

【解析】联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类:单方程估计方法与系统估计方法。系统估计方法 主要包括三阶段最小二乘法（3SLS ）和完全信息最大似然法（FIML ）。

9． 若真实模型是解释变量为X 1的一元线性回归模型，但在建模时将与X 1无关的变量X 2包含在模型中，则斜率参数的最小二乘估计量（ ）。

A. 仍具有无偏性、一致性和最小方差性

B. 不具有无偏性、一致性和最小方差性

C. 仍具有无偏性和一致性，但不具有最小方差性

D. 不具有无偏性、一致性，但仍具有最小方差性

【答案】C

【解析】在包含无关变量的模型中，最小二乘估计量是无偏且一致的，但随机干扰项的方差不是最小的，包含无关变量的模型的方差大于正确模型参数估计的方差，因此其最小二乘估计量是无效的。

10．对于间断点己知的确定性变参数模型，估计参数可采用（ ）。

A.Chow 方法和Gujarati 方法

B. 三阶段最小二乘估计

C. 加权最小二乘法

D. 广义最小二乘法

【答案】A

【解析】对于间断点已知的变参数模型，可以分段建立模型，分段估计即采用CHOW 方法，也可以引入虚拟 变量，建立统一的模型。对于间断点未知的变参数模型，可分为两种情况:当随机误差项的方差相等时，一般选 择不同的间断点进行试估计，然后从后选择使得两段方程的残差平方和之和最小的最优点; 当随机误差项的方差 不等时，应将间断点看成待估参数，用极大似然法进行估计。