当前位置:期货基础知识题库>第十章期权题库

问题:

[单选] 某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。

A . 1000
B . 1500
C . 1800
D . 2000

我国《保险公司管理规定》中列明()。 A.寿险公司可以经营财险再保险业务。 B.财险公司可以经营寿险再保险业务。 C.寿险公司可以经营寿险再保险业务。 D.寿险公司可以经营财险和寿险再保险业务。 在重复保险的情况下,各家保险公司的赔款分摊不以其保险金额为基础,而是在假设不存在重复保险的情况下,以各家公司单独应负的赔款金额占各家保险公司赔偿金额之和的比例分摊损失金额。这种分摊方式是()。 比例责任制。 限额责任制。 顺序责任制。 均等责任制。 下列有关应对会计估计相关的重大错报风险的程序中,恰当的有()。 确定截至财务报表日发生的事项是否提供有关会计估计的审计证据。 测试被审计单位管理层如何作出会计估计以及会计估计所依据的数据。 测试与被审计单位管理层如何作出会计估计相关的控制的运行有效性,并实施恰当的实质性程序。 作出注册会计师的点估计或区间估计,以评价被审计单位管理层的点估计。 ()等都属于不同感觉器官相互作用形成的错觉。 线条长短的错觉。 面积大小的错觉。 视听错觉。 形重错觉。 样本容量是指一个总体中可能抽取的样本个数。() 某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
参考答案:

  参考解析

投资者买入看涨期权的标的物大豆期货合约的实际成本为:2000+20=2020(港元/吨);投资者执行看涨期权后在期货市场上平仓收益为:(2200-2020)×10=1800(港元)。所以C选项正确。

在线 客服