问题:
A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
● 参考解析
标准差度量的是投资组合的整体风险.包括系统和非系统风险,选项A错误;只有当相关系数等于1时,投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值,选项C错误。
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