问题：
[单选] 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。
M点。f点。位于f的右下延长线上的组合。位于f与M之间的所有组合。
问题：
[单选] 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 如果投资者能够贷出无风险资产，图中能表明购买的风险组合M是（）。
位于fM连线上的所有组合。位于f的右下延长线上的组合。位于fM的右上延长线上的组合。位于f与M之间的组合。
问题：
[单选] 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。
位于f与M之间的组合。位于fM的右上延长线上的组合。位于f的右下延长线上的组合。位于fM连线上的所有组合。
问题：
[单选] 下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）。
存在许多投资者。投资者的投资期限不同。税收和交易成本忽略不计。所有投资者行为都是理性的。
问题：
[单选] 资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。
市场风险。资产风险。风险溢价。风险补偿。
问题：
[单选] 资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。
市场风险。组合方差。期望收益率。资产风险。
问题：
[单选] 上式中被称为风险溢价，这种溢价是对（）的补偿。
系统风险。非系统风险。基本风险。资产特有风险。
问题：
[单选] 如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。
10%。16%。12%。18%。
问题：
[单选] 市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
1。1.5。2。3。
问题：
[单选] 如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。
0%。4%。6%。8%。
