问题：
[单选] 对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
交易。头寸。风险价值。止损。
问题：
[单选] 某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
止损。头寸。风险。交易。
问题：
[单选] 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额。B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分。C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理。D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整。
问题：
[单选] 关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。
同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量。头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品。在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流。
问题：
[单选] （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
情景分析。敏感性分析。压力测试。返回检验。
问题：
[单选]
请根据表4-2回答下列问题：
使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。
70。280。350。650。
问题：
[单选]
请根据表4-2回答下列问题：
若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。
-370。280。350。370。
问题：
[单选] 商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。
每日。每周。每月。每季度。
问题：
[单选] （）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
盯市。情景分析。模拟。盯模。
问题：
[单选] 关于市值重估，下列说法正确的是（）。
商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值。商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值。商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模。盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
