问题：
[单选] 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00％，第一年的边际死亡率为2.50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。
3.45％。3.59％。3.67％。4.35％。
问题：
[单选] 下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。
评价主体是商业银行。评价目标是客户违约风险。评价结果是信用等级和违约概率。评价内容是客户违约后特定债项损失的大小。
问题：
[单选] 商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）。
银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率。评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上。评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较。银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征。
问题：
[单选] 合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。
50。100。150。200。
问题：
[单选] 商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。
预期违约的借款人不一定同时违约。非预期违约的借款人一定会同时违约。非预期违约的借款人一定不会同时违约。预期违约的借款人一定会同时违约。
问题：
[单选] 根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。
70％。50％。100％。0。
问题：
[单选] 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
预期损失是信用风险损失分布的数学期望。预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失。
问题：
[单选] 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。
30。50。300。250。
问题：
[单选] 影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。
项目因素。行业因素。地区因素。宏观性因素。
问题：
[单选] 根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
高级计量法。内部评级法。内部模型法。基本指标法。
