问题：
[单选] 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。
Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题。Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一。Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失。Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型。
问题：
[单选] 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
Credit Metrics模型。Credit Portfolio View模型。Credit Risk+模型。Credit Monitor模型。
问题：
[单选] Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
正态。泊松。指数。均匀。
问题：
[单选] 下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。
假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态。组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布。认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的。根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析。
问题：
[单选] 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。
商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
问题：
[单选] 根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。
期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低。期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低。期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高。期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高。
问题：
[单选] 假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。
15％。20％。35％。50％。
问题：
[单选] 某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为（）亿元。
330。550。1100。1875。
问题：
[单选] 系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。
宏观经济因素的变动。借款人的生产经营状况。借款人所在行业状况。借款人竞争能力状况。
问题：
[单选] 贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。
银行客户的行业集中度。银行贷款在不同行业中的分布。银行主要客户所在行业的特征。银行客户集中地区的信用环境和法律环境。
