问题：
[多选] 当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（）。
线性。无偏性。有效性。一致性。精确性。
当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。当异方差出现时，常用的t和F检验失效。异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性。如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。
问题：
[多选] DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（）。
A．高阶线性自回归形式的序列相关。B．一阶非线性自回归的序列相关。C．移动平均形式的序列相关。D．正的一阶线性自回归形式的序列相关。E．负的一阶线性自回归形式的序列相关。
问题：
[多选] 以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）。
A．du≤DW≤4-du。B．4-du≤DW≤4-dl。C．dl≤DW≤du。D．4-dl≤DW≤4。E．0≤DW≤dl。
问题：
[多选] DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）。
A．模型包含有随机解释变量。B．样本容量太小。C．非一阶自回归模型。D．含有滞后的被解释变量。E．包含有虚拟变量的模型。
问题：
[多选] 针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。
A．加权最小二乘法。B．一阶差分法。C．残差回归法。D．广义差分法。E．Durbin两步法。
问题：
[多选] 如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（）。
A．线性。B．无偏性。C．有效性。D．真实性。E．精确性。
问题：
[多选] 下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（）。
A．资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量。B．消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数。C．本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数。D．商品价格．地区．消费风俗同时作为解释变量的需求函数。E．每亩施肥量．每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型。
问题：
[多选] 当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（）。
A．各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别。B．部分解释变量与随机误差项之间将高度相关。C．估计量的精度将大幅度下降。D．估计对于样本容量的变动将十分敏感。E．模型的随机误差项也将序列相关。
问题：
[多选] 下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）。
A．相关系数。B．DW值。C．方差膨胀因子。D．特征值。E．自相关系数。
