问题：
[单选] 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为()。
18%。0。-2%。2%。
问题：
[单选] 根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。
0.09。0.08。0.07。0.06。
问题：
[单选] 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是()。
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法。明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源。外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法。构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱。
问题：
[单选] 下列属于客户风险的财务指标是()。
流动比率。公司治理结构。资金实力。市场竞争环境。
问题：
[单选] 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测。必须直接估计每个敞口之间的相关性。Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性。
问题：
[单选] 下列不属于审慎经营类指标的是()。
成本收入比。资本充足率。大额风险集中度。不良贷款拨备覆盖率。
问题：
[单选] 某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。
880。1375。1100。1000。
问题：
[单选] 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。
国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露。跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动。国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露。
问题：
[单选] 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于()。
4.38%。6.25%。5.00%。5.63%。
问题：
[单选] 在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
AltmanZ计分模型。RiskCalc模型。Credit Monitor模型。死亡率模型。
