问题：
[单选] 当到期收益率降低某一数值时，价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值，这种特性被称为债券收益率曲线的（）。
A．凸性。B．凹性。C．久期。D．弹性。
问题：
[单选] 1998年，美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义。
A．费舍。B．法玛。C．夏普。D．费纳蒂。
问题：
[单选] 远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。
A．分解技术。B．组合技术。C．均衡分析技术。D．整合技术。
问题：
[单选] 机构大户手中持有大量股票，但看空后市，则该投资者理想的操作方法是（）。
A．买进股指期货合约。B．卖出股指期货合约。C．分批卖出持有股票。D．分批买入相关系数为负的其他股票。
问题：
[单选] 关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。
A．套利的经济学原理是“一价定律”。B．套利是期货投机的特殊方式。C．期货套利属于单向投机。D．套利获得利润的关键就是价差的变化。
问题：
[单选] 在股指期货中，由于（），从制度上保证了现货价与期货价最终一致。
A．实行现金交割且以现货指数为交割结算指数。B．实行现金交割且以期货指数为交割结算指数。C．实行现货交割且以现货指数为交割结算指数。D．实行现货交割且以期货指数为交割结算指数。
问题：
[多选] 在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。
A．VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化。B．VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。C．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应。
A．期现套利。B．市场内价差套利。C．市场间价差套利。D．跨品种价差套利。
问题：
[多选] 在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。
A．VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。B．VaR没有给出最坏情景下的损失。C．VaR的度量结果存在误差。D．VaR头寸变化造成风险失真。
问题：
[多选] 关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。
A．现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha。B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0。C．Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益。D．Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会。
