问题：
[单选] 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
90%～99%。90%～95%。95%～99%。95%～99.9%。
问题：
[单选] （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
局部估值法。德尔塔-正态分布法。历史模拟法。蒙特卡罗模拟法。
问题：
[单选] 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
成分组成。概率。风险偏好。未来损益。
问题：
[单选] 蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
历史。统计数据。数理抽样。随机数模拟。
问题：
[单选] （）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。
30国集团推广VaR模型。1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求。美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案。1996年的资本协议市场风险补充规定。
问题：
[多选] 金融工序主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略，它包括（）。
金融工具的创新。原生金融工具的设计。金融工具运用的创新。金融制度的设计。
问题：
[多选] 下列属于金融工程核心分析技术组合与分解技术特性的是（）。
利用基础性的金融工程工具来组装具有特定流动性及收益、风险特征的金融产品。无套利均衡原理的具体应用。被称之为复制技术。复制组合与被复制组合可以完全实现有条件的对冲。
问题：
[多选] 下列属于风险中性定价内容的是（）。
风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖。定价过程需要计算风险资产的预期收益率。定价过程需要计算不同的贴现率。风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位。
买卖方向对立原则。买卖数量相等原则。同时建仓、同时对冲原则。合约相关性原则。
问题：
[多选] 运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。
通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险。将风险资产进行对冲。集中投资、长期持有。购买损失保险。
