问题：
[单选] （）包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的套利交易进行过程中发生重大变化产生的风险。
政策风险。市场风险。操作风险。资金风险。
问题：
[单选] （）由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误导致套利交易仅单方面成交，会使资产暴露在风险之中。
政策风险。市场风险。操作风险。资金风险。
问题：
[单选] （）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
市场内价差套利。市场间价差套利。期现套利。跨品种价差套利。
问题：
[单选] Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（）。
对自身投资水平的判断。对股票（组合）或大盘的趋势判断。研究股票（组合）或大盘相对于基准指数的投资价值。对最终套利组合收益的判断。
问题：
[单选] 下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。
套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成。确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响。先后进行股指期货合约和股票交易。套利头寸的了结有三种选择。
问题：
[单选] （）首先对指数成分股按照某种标准进行分类，然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。
完全复制法。市值加权法。分层市值加权法。最优化方法。
问题：
[单选] 在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。
小于。大于。小于或等于。大于或等于。
问题：
[单选] （）是研究其相对于指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。
动量投资策略。Alpha策略。免疫策略。多重支付负债下的组合策略。
问题：
[单选] （）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
名义值法。敏感性法。波动性法。VaR法。
