问题：
[单选] 马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。
向外凸。向里凹。呈一条直线。呈数条平行的曲线。
问题：
[单选] 在证券组合管理的基本步骤中，注意投资时机的选择是（）阶段的主要工作。
确定证券投资政策。进行证券投资分析。组建证券投资组合。投资组合的修正。
问题：
[单选] 在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。
无效市场。弱式有效市场。半强式有效市场。强式有效市场。
问题：
[单选] （）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
詹森指数。贝塔指数。夏普指数。特雷诺指数。
连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率。
连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率。
问题：
[单选] 与市场组合相比，夏普指数高表明（）。
该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好。该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好。该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差。该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差。
问题：
[单选] 当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。
预期市场行情上升。预期市场行情下跌。市场组合的实际预期收益率等于无风险利率。市场组合的实际预期收益率小于无风险利率。
问题：
[单选] 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。
β系数。詹森指数。夏普指数。特雷诺指数。
