问题：
[单选] 下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是（）。
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。资本市场没有摩擦。投资者对风险持中立态度。
问题：
[单选] 资本资产定价模型一般不用于（）。
分散风险。资源配置。资金成本预算。资产估值。
问题：
[单选] 根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的。凡是有效组合，均没有非系统风险。夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标。证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标。
问题：
[单选] 根据资本资产定价模型的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。
系统性风险。投资分配比例。证券种类的选择。非系统性风险。
相关系数。均方差分析。非系统风险。资本资产定价模型。
问题：
[单选] 当（）时，市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。
预期市场行情上升。预期市场行情下跌。市场组合的实际预期收益率等于无风险利率。市场组合的实际预期收益率小于无风险利率。
问题：
[单选] APT套利定价理论是1976由（）提出的。
林特纳。莫迪格利安。罗斯。夏普。
问题：
[单选] 利用证券定价错误获得无风险称作（）。
套利。资本资产定价。因素。基本分析。
问题：
[单选] 下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）
夏普指数。詹森指数。特雷诺指数。罗斯指数。
问题：
[单选] 多空指数位于（）区域内，指大众全面看多，该投入的资金已经悉数入市，已经是弹尽粮绝，强弩之末。转势就在眼前，此时不可恋战，迅速清仓出局。
95-100%。0-5%。5-20%。80-95%。
