当前位置：期货投资分析题库＞第八章期货投资策略及风险控制题库

问题：

[单选] 敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有（）

衡量股票价格系统性风险的β系数。衡量利率风险的久期和凸性。衡量衍生品风险的希腊字母。衡量财务风险的流动比率和速动比率。

参考答案

问题：

[多选] 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设。蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布。蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性。蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据。

参考答案

问题：

[多选] 风险度量的方法主要包括（）

敏感性分析。情景分析。压力测试。在险价值。

参考答案

问题：

[判断题] 利用场外工具对冲风险是金融机构和其他实业机构管理风险的常规方法。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 压力测试也可以在某个产品层面进行，而且测试的精确性可能更高。这是因为风险因子与产品价值之间的数学联系通常较为明确。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 金融机构为线缆企业提供了一份场外看涨期权后，自身则处于这个看涨期权的空头，因此需要将卖出相应规模的看涨期权才能对冲风险。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析。（）

正确。错误。

参考答案

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