问题：
[多选] 在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。
投资组合的违约概率。投资组合回收率的期望值。投资组合中各公司信用情况的相关性。到期日。
问题：
[多选] 在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。
利率波动不可以用均值回归过程描述。债券价格的分布与对数正态分布的差别较大。利率分布与对数正态分布的差别较大。债券波动率不是常数。
问题：
[多选] 需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。
市场风险。现金流风险。流动性风险。道德风险。
问题：
[多选] 投资结构化产品可能面临的风险有（）。
流动性风险。汇兑风险。利率风险。信用风险。
问题：
[多选] 评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。
久期分析。凸性分析。现金流分析。情景分析。
问题：
[多选] 会引发信用衍生品偿付的事件包括（）。
债务人与债权人对债务所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的减少、利息或者本金的推迟支付等。公司按照法律程序进行破产登记，包括无法偿还债务、清算人的制定以及债权人的安排等。债务违约导致的债务人提前偿付债务。债务的拒付行为或者延期支付的行为。
问题：
[多选] 有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是（）。
持有公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的CDS。持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的CDS。持有公司债券并卖出公司债券的CDS相当于持有无风险债券。持有公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券。
问题：
[多选] 根据信用评级得到的累计违约率，具有（）特点。
同一个等级下，随着期限的增长，累计违约率通常是非下降的。同一个等级下，随着期限的增长，累计违约率通常是下降的。累计违约率存在明显的周期性。同一个期限内，随着评级的下降，违约率也逐渐上升。
问题：
[多选] 根据国际互换和衍生产品协会（ISDA）的定义，信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此，（）是信用衍生产品。
信用违约互换。信用远期。总收益互换。信用联系票据。
问题：
[多选] 作为总收益互换（TRS）的买方可以获得卖方相应资产的全部收益，投资者之所以投资TRS而不是直接买入相应资产，可能的原因包括（）。
TRS买方可能没有足够的资金直接购买资产。TRS买方直接借贷成本比较高。TRS买方出于监管的原因无法直接投资这种资产。使得资产还在TRS买方资产负债表中从而有助于保持与有关客户的业务往来。
