问题：
[单选] 已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。
7.654%。3.75%。11.53%。-3.61%。
问题：
[单选] 国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。
“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”。“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”。“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”。“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”。
问题：
[单选] 根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。
更便宜。更昂贵。相同。无法确定。
问题：
[单选] 假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。
25。15。20。5。
问题：
[单选] 如果预期未来货币政策从紧，不考虑其他因素，则应在市场上（）。
做多国债基差。做空国债基差。买入国债期货。卖出国债期货。
问题：
[单选] 2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。
释放流动性，导致利率下跌，国债期货上涨。释放流动性，导致利率上涨，国债期货下跌。收缩流动性，导致利率上涨，国债期货下跌。收缩流动性，导致利率下跌，国债期货上涨。
问题：
[单选] 如果预期未来我国GDP增速将加速上行，不考虑其他因素，则应当在国债期货上（）。
做多。做空。平仓空头头寸。买远月合约，卖近月合约。
问题：
[单选] 2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。
0.5167。8.6412。7.8992。0.0058。
问题：
[单选] 国债期货净基差等于基差减去（）。
应计利息。买券利息。资金成本。持有收益。
问题：
[单选] 国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。
2.2。1.4。2.4。4.2。
