可通过分散化的投资组合方式予以降低。通常与上市公司微观因素有关。对特定的个别股票产生影响。对整个股票市场的所有股票都产生影响。
问题：
[多选] 某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（）。
该投资者需要进行空头套期保值 。该投资者应该卖出期货合约302份 。现货价值亏损5194444元 。期货合约盈利4832000元。
问题：
[多选] 利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
交易费用。期货交易保证金。股票与红红利。市场冲击成本。
问题：
[多选] 无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的。
交易费用 。现货价格大小 。期货价格大小 。市场冲击成本。
问题：
[判断题] 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 只有当实际的股指期货价格高于现货价格日寸，套利机会才有可能出现。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 通过股指期货的套期保值交易，可以规避股禀市场系统性风睡的影响。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 股票市场的风险可分为系统性风险和非系统性风险两个部分。其中系统性风险是针对特定的个股而产生的风险，是由公司内部的微观因素决定的，与整个市场无关。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 股票组合的泠系数表示指数涨跌是该组合的冷倍。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）
正确。错误。
