问题：
[单选] Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（ ）
解析法与历史模拟法。历史模拟法与蒙特卡洛模拟法。蒙特卡洛模拟法与情景模拟法。解析法与蒙特卡洛模拟法 。
问题：
[单选] Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）
保险学的精算理论。Merton模型。经济计量学理论。资产组合理论 。
问题：
[单选] 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（ ）
经济和市场状况的较大变动。新的监管机构的建议。年度进行业务计划和预算。授信集中度限额变化 。
问题：
[单选] （ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
识别风险。制作风险清单。感知风险。分析风险 。
问题：
[单选] 银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为（ ）。
标准久期分析法。精确久期分析法。平均久期分析法。有效久期分析法 。
问题：
[单选] 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近（ ）年税务部门纳税证明资料复印件。
2。3。4。5 。
计算复杂，应用不便。忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异。未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险。大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响。只能反映利率变动的短期影响 。
问题：
[多选] 下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。
预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率。预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换。预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率 。
问题：
[多选] 违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（ ）。
违约是针对客户的，不良是针对款项的。一般来说，不良率高于违约概率。违约借款人的正常资产容易变成不良资产。不良是违约的判断标准。违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标 。
专家调查列举法。高级计量法。情景分析法。分解分析法。制作风险清单 。
