问题：
[单选] 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（ ）。
1.41％。O.86％。1.36％。1.40％。
问题：
[单选] 商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（ ）。
20％。50％。70％。100％ 。
问题：
[单选] 下列业务中，属于商业银行中间业务的是()．
票据贴现。投资业务。结算业务。贷款业务。
问题：
[单选] （ ）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。
总头寸。净头寸。风险。止损 。
问题：
[单选] （ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
重估。推算。盯市。盯模 。
问题：
[单选] 损失数据收集的原则不包括（ ）。
重要性原则。准确性原则。统一性原则。客观性原则。
问题：
[单选] 在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是（ ）。
相关性、可计量性、风险敏感性、实用性。相关性、可计量性、风险敏感性、可控性。相关性、可识别性、风险敏感性、实用性。相关性、可识别性、风险敏感性、可控性。
问题：
[多选] 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响．叭而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（ ）。
期限弹性分析。持续期分析。敏感分析。外汇敞口分析。风险价值分折 。
规避利率波动的风险。降低生产成本。交易双方可以降低各自的融资成本。规避市场价格下跌。有助于风险管理 。
不同信用等级的贷款人实行差别定价。备用信用证。商业银行参加存款保险。信用担保。利用远期利率协议规避未来利率波动风险 。
