问题：
[单选] 如果利率变动对存款人有利。存款人就可能选择重新安排存款，从而影响银行的收益和内在经济价值。这是（ ）。
重新定价风险。收益率曲线风险。基准风险。期权性风险 。
问题：
[单选] 操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险-控制措施：剩余风险”的方法．对业务流程中的（ ）和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告．评估业务流程固有风险、剩余风险．量化分析风险程度．并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。
风险因素。风险结构。风险级别。风险点。
问题：
[单选] 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定维度。
行业等级。产品等级。担保。授信额度。
问题：
[单选] 在声誉风险管理中．董事会及高级管理层的责任不包括（ ）。
不定期审核声誉风险管理政策。识别、评估、监测和控制声誉风险。制定危机处理程序。制定声誉风险管理政策和操作流程。
问题：
[单选] 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）
市场风险经济资本=乘数因子×VaR。市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaR。市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR。市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)。
问题：
[单选] 下列不属于操作风险评估法的是（ ）
自我评估法。损失分布法。风险地图法。风险计量法。
问题：
[单选] 下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）
长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务。经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本。在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20％。长期次级债务不能计入附属资本。
问题：
[多选] 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题。计算量较小．且准确性提高速度较快。产生大量路径模拟情景．比历史模拟方法更精确和可靠。即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确。可以通过设置消减因子．使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 。
重要性原则。准确性原则。统一性原则。谨慎性原则。客观性原则 。
问题：
[多选] 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（ ）。
评估主要风险状况及发展趋势、战略目标。评估外部环境对资本水平的影响。评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。评估总体风险状况。提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议 。
