问题：
[多选] 套期交易中模拟误差产生的原因有（ ）。
组成指数的成分股太多。股市买卖有时间限制。组成指数的成分股太少。严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖有最小单位限制 。
问题：
[多选] 卖出看跌期权的运用场合有（ ）。
预期后市下跌或见顸。预期后市上升或已见底。牛市或横盘，市场波动率收窄。希望低价(目标价位)买进标的物 。
问题：
[单选] 假定年利率r为8%，年指数股息d为1.5%，6 月30 日是6 月指数期合约的交割日。4 月1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为0.2 个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4 月1 日时的无套利区间是（ ）。
[1606，1646]。[1600，1640]。[1616，1656]。[1620，1660] 。
问题：
[单选] 当某投资者买进六月份日经指数期货2 张，并同时卖出2 张九月份日经指数期货，则期货经纪商对客户要求存入的保证金应为（ ）。
4 张日经指数期货所需保证金。2 张日经指数期货所需保证金。小于2 张日经指数期货所需保证金。以上皆非 。
问题：
[单选] 假设4 月1 日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15 点，年指数股息率为1%，则( )。
若不考虑交易成本，6 月30 日的期货理论价格为1515 点。若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530 以上才存在正向套利机会。若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会。若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会。
问题：
[单选] CME3 月期国债期货面值1000000，成交价格为93.58，那么债券的成交价为（ ）。
983950。935800。98395。93580。
问题：
[单选] 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是（ ）。
外汇期货。利率期货。股指期货。股票期货。
问题：
[单选] 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能（ ）。
价格将大幅波动。投机成分过高。有人操纵市场。期货价与现货价偏离程度加大。
问题：
[单选] 基差交易是指按一定的基差来确定（ ），以进行现货商品买卖的交易形式。
现货与期货价格之差。现货价格与期货价格。现货价格。期货价格。
