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问题:

[多选] 下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。

A . Credit Metrics的本质是VaR模型
B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C . Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E . 在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

简述焊枪的类型以及适用范围? 简述VI的定义。 12315信息化网络是一个集中以下哪些功能于一体的综合性调度指挥系统() 申诉举报。 执法调度。 食品安全监控和商品质量监测。 统计分析。 一个标准字所应具备的基本特征是()。 识别性。 易识性。 造型性。 系列性。 任何颜色在孟赛尔系统中都可以用()三个坐标值表示。 色度、色调和明度。 色调、色度和饱和度。 色调、明度和饱和度。 色度、明度和饱和度。 下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。
参考答案:

  参考解析

B项,Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题;D项,Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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