问题:
A . 当市场利率发生小幅度变化时,债券价格的变化与债券的久期近似成正比B . 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间C . 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限D . 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均,权重即为各债券在组合中的价值比重
● 参考解析
零息债券的麦考利久期等于其到期期限。
相关内容
相关标签