问题:
A . 9月合约价格为4480元/吨,11月合约价格为4600元/吨
B . 9月合约价格为4380元/吨,11月合约价格为4480元/吨
C . 9月合约价格为4450元/吨,11月合约价格为4450元/吨
D . 9月合约价格为4400元/吨,11月合约价格为4480元/吨
● 参考解析
7月1日建仓时的价差:4520-4420=100(元/吨);持有一段时间后,A项的价差:4600-4480=120(元/吨);B项的价差:4480-4380=100(元/吨);C项的价差:4450-4450=0(元/吨);D项的价差:4480-4400=80(元/吨)。显商易见,与7月1日建仓时相比,价差缩小的是CD两项。