问题:
A . A、三种指数均以CAPM模型为基础
B . B、詹森a不以CAPM为基础
C . C、夏普比率不以CAPM为基础
D . D、特雷诺比率不以CAPM为基础
● 参考解析
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率;詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标,即三种指数均以CAPM模型为基础。
相关内容
相关标签