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问题:

[单选] ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A . A.历史模拟法
B . B.方差一协方差法
C . C.压力测试法
D . D.蒙特卡罗模拟法

王先生今年30岁,在一家大公司工作,该公司效益较好,于今年成立了企业年金理事会,开始企业年金计划,要分别委托一家公司作为投资管理人,一家商业银行作为托管人和账户管理人。我国目前的企业年金计划均实行确定缴费计划(DC计划),下列属于退休时DC计划个人账户资产组成部分的是() 个人缴费。 企业缴费。 投资收益。 社会收益。 下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是()。 是一种结构化模拟的方法。 以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强。 考虑到了波动性随时间变化的情形。 模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持。 国家对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业,应当具备下列条件() 合燃气发展规划要求。 有符合国家标准的燃气气源和燃气设施。 有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案。 企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格。 法律、法规规定的其他条件。 常温下使用或加工非燃烧物质的生产,其生产的火灾危险性类别为丁类。 打开搜索窗口的快捷键是()。 F7。 F3。 F5。 F12。 ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
参考答案:

  参考解析

方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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