[单选] 以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）

A银行发放了一笔价值1000万欧元的贷款给一家未经评级的公司客户，要求该客户提供高质量的金融资产：价值8000万欧元的政府债券作为抵押品。根据巴塞尔II和其内部评级法，在使用该抵押品时需要的监管资本是多少？（） 160万欧元。 16万欧元。 1万6千欧元。 1千6百欧元。 下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？（） 会计标准的根本性改变会导致没有信用评级的债券信用利差上升。 监管环境的变化会导致某一特殊债券的信用评级上升。 经济和预算环境的恶化会导致经过信用评级机构评级的债权的信用利差上升。 信用评级下调引起的无风险利率长期变化会导致债券的信用利差上升。 以下四个统计数据通常有利于国家的信誉，除了（）。 高公共债务水平。 低通货膨胀。 高投资。 低失业率。 在管理信用组合的整体风险时，以下四个因素中起着最重要作用的是（）？ 风险偏好。 复杂信用资产组合的风险管理工具。 管理特殊风险的资源。 采用信用违约互换以抵消信用风险的能力。 信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的逾期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2%，第二年发生违约的可能性为3%，第三年发生违约的可能性为5%。该三年期贷款的预期违约久期为（）。 1.5年。 2.1年。 2.3年。 3.7年。 以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）