问题:
A . 0.5B . 0.4C . 0.8D . 0.3
● 参考解析
上行股价=10×(1+33.33%)=13.33(元),下行股价=10×(1-25%)=7.5(元),股价上行时期权到期日价值=上行股价-执行价格=13.33-11=2.33(元),股价下行时期权到期日价值=0,套期保值比率=期权价值变化量/股价变化量=(2.33-0)/(13.33-7.5)=0.4。 【该题针对“期权估价原理”知识点进行考核】
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