问题:
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
A . 正确B . 错误
● 参考解析
Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合,而是针对每笔贷款,其假设是在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
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