问题:
A . 6月铜合约的价格保持不变,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B . 6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨,9月铜合约的价格上涨到6960美元/吨
C . 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格保持不变
D . 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
● 参考解析
由题意可知,该投资者进行的是正向市场的牛市套利,也即卖出套利,此时价差缩小时获利。6月1日的价差为150美元/吨,A项价差为180美元/吨,B项价差为30美元/吨,C项价差为200美元/吨,D项价差为180美元/吨。可见,只有B项价差缩小,投资者平仓能够获利。
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