以下几种说法正确的是（）。 正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限。 反向市场的牛市套利价差扩大获利无限。 正向市场的熊市套利价差扩大获利无限。 反向市场的熊市套利价差缩小获利无限。
同时买入2手1月份铜期货合约，卖出5手3月份铜期货合约，买入3手5月份铜期货合约，属于（） 熊市套利。 蝶式套利。 相关商品间的套利。 牛市套利。
下面蝶式套利的基本做法正确的是（）。 买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。 先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份合远期月份数量之和。 卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份数量之和。 先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份数量之和。
某套利者以63200元／吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的价差（）。 扩大了100元／吨。 扩大了200元／吨。 缩小了100元／吨。 缩小了200元／吨。
以下关于套利行为描述不正确的是（）。 没有承担价格变动的风险。 提高了期货交易的活跃程度。 有助于套期保值的顺利实现。 促进交易的流畅化和价格的合理化。
投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。
