当前位置:金融期货及衍生品应用题库

问题:

[单选] 8月份,某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断,该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合,经计算,该组合的β值为0.76,市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸,此时的10月合约价位在3426.5点。10月合约临近到期,把全部股票卖出,同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里,10月合约下跌到3200.0点,而消费类股票组合的市值增长了7.34%。此次A1pha策略的操作共获利()万元。

A . 2973.4
B . 9887.845
C . 5384.426
D . 6726.365

从融通资金的方式来说,个人住房贷款是以抵押物的抵押为前提而建立起来的一种借贷关系。 数据字典 山东菜主要由济南菜、德州菜和孔府菜组成。 揭示了封建文化对人性的压抑摧残的艺术形象是() 二姑姑。 孙老者。 沙子龙。 华威先生。 按传统习惯划分,最不会发生争议的“四大菜系”中,来自长江上游的是四川菜系。 8月份,某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断,该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合,经计算,该组合的β值为0.76,市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸,此时的10月合约价位在3426.5点。10月合约临近到期,把全部股票卖出,同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里,10月合约下跌到3200.0点,而消费类股票组合的市值增长了7.34%。此次A1pha策略的操作共获利()万元。
参考答案:

  参考解析

按照A1pha策略操作,为使组合的β值恰好为0,建仓规模=800000000×0.76/(3426.5×300)=591(张),此次A1pha策略的操作共获利=80000×7.34%+(3426.5-3200.0)×591×300/10000=9887.845(万元)。

在线 客服