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问题:

[多选] 下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。

A . 是一种全值估计
B . 需要对市场因子的统计分布进行假定
C . 是一种参数方法
D . 无须分布假定
E . 反映风险因素统计规律

查询某企业的详细信息,可在哪套软件内查询?() 案件管理。 市场准入。 基层管理。 市场管理。 股息发放原则包括()。 股东态度。 公司经营政策。 公司盈利状况。 法律制约。 A continuous watertight bulkhead on a ship is normally also a(n)(). structural bulkhead。 exterior bulkhead。 centerline bulkhead。 joiner bulkhead。 零息债券的价格反映了远期利率,具体如下表所示。除了零息债券,刘女士还购买了一种3年期的债券,面值1000元,每年付息60元。下表不同年份的远期利率 根据预期假定,该债券的预期可实现的复利收益率是() 6.66%。 6.85%。 6.93%。 7.22%。 按中国银监会规定,非标准化债权资产是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。 下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。
参考答案:

  参考解析

历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律,因此不需要任何分布假设,也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系,因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法。

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