当前位置:银行风险经理考试题库>信用风险管理题库

问题:

[单选] 借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为()万。

A . 9
B . 1.5
C . 60
D . 8.5

影响锰、硅过渡的主要因素有什么? 组织策略是对学习材料进行一定归类、组合,以便于学习、理解的一种基本学习策略。 学习目标者一般对外界的评价较敏感,他们比较看重成就状况,相信成功或失败是判断一个人有没有能力的依据。 霍特海墨认为,有些人知觉时较多地受他所看到的环境信息的影响;有些人则较多地受来自身体内部的线索的影响。 Which space(s) on your cargo vessel must have a fire detection system?() Any compartment containing explosives。 Any compartment adjacent to one containing explosives。 Enclosed spaces which are specially suitable for vehicles。 All of the above。 借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为()万。
参考答案:

  参考解析

每一项风险资产的预期损失计算公式为:预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中,违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%×100×(1-40%)=1.5(万),非预期损失=10-1.5=8.5(万)。

在线 客服