2016年中国人民大学经济学院数量经济学之计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 对于x 与Y 两个变量，如果x 是二阶单整的，Y 是一阶单整的，那么（ ）。 A. 这两个变量一定存在协整关系 B. 这两个变量一定不存在协整关系 C. 相应的误差修正模型一定成立 D. 还需对误差项进行检验 【答案】B
【解析】如果两个变量是单整变量，只有当他们的单整阶相同时，才可能协整; 如果他们的单整阶不相同， 就不可能协整。题中X 是二阶单整的，Y 是一阶单整，X 与Y 的单整阶不同，所以这两个变量一定不存在协整关系。
2． 若对序列x ，进行ADF 单位根检验，则最后需要检验的模型是（ ）。
【答案】A
【解析】ADF 检验时应用的三个模型:
（t 是时间变量）。实际检验是从模型3开始，然后模
型2，模型1。
3． 对于一元线性回归模型，以则有（ ）。
【答案】D
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表示利用最小二乘法估计的标准误差，r 表示样本相关系数，
【解析】利用最小二乘法估计的总体方
差
，
。
，
模型与样本观测值完全拟合，自变量与因变量是完全正相关或者完全负相关的，
4． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。 A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计
B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息 C.IV 方法未利用任何单方程外的信息 D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差 【答案】D
【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有
大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。
5． 如果联立方程模型中某一个随机方程可以表示为某些方程的线性组合，则下列结论成立的是（ ）。
A. 此随机方程是可以识别的 B. 此随机方程是不可识别的 C. 该模型是部分不可识别的 D. 不确定 【答案】B
【解析】如果联立方程计量经济学模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。当某一个方程式不可识别时，则认为该联立方程模型是不可识别的。
6． 下列哪项回归分析中很可能出现多重共线性问题? （ ） A. “资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量 B. “消费”作为被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数
C. “本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数
D. “每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型 【答案】C
【解析】产生多重共线性的主要原因有:①经济变量相关的共同趋势; ②滞后变量的引入; ③样本资料的限制。C 项，把“前期收入”作为解释变量是引入了滞后变量，很可能会出现多重共线性问题。
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7． 在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ ）。 A. 经济本变量大多存在共同变化趋势 B. 模型中大量采用滞后变量
C. 由于认识上的局限使得选择变量不当 D. 解释变量与随机误差项相关 【答案】D
【解析】多重共线性产生的原因包括:①经济变量的内在联系，这是产生多重共线性的根本原因; ②解释变量中含有滞后变量; ③经济变量变化趋势的“共向性”。D 项，解释变量与随机误差项相关产生的是随机解释变量问题，包括同期相关和同期无关异期相关两种情况。
8． 考虑AR （2）过程的平稳性，则该过程（ ）。 A. 一定是非平稳的 B. 一定是平稳的 C. 不一定是平稳的 D. 无法判断 【答案】B
【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件
是
9． 在线性回归模型模型中存在（ ）。 A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差 【答案】B
【解析】当存在不全为0的等于0，使得
10．对于平稳的AR （2）过程相关函数呈现出（ ）。 A. 正弦衰减 B. 指数衰减 C. 几何型衰减 D.2阶截尾特征
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。对于AR （2）模
型。所以该模型是平稳的。
中，如果
则表明
使
，因此模型存在多重共线性。 。
，即某一个解
不
释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在共线性。本题中，存在
，如果两个特征根均为实数根时，其自