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问题:

[单选] Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。

A . 一阶
B . 二阶
C . 三阶
D . 四阶

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参考答案:

  参考解析

期权的Gamma,是衡量Delta值对标的资产的敏感度,定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导数。

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