问题:
A . A.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差B . B.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好C . C.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差D . D.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
● 参考解析
夏普指数等于证券组合的风险溢价除以标准差,是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。与市场组合的夏普指数相比,一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,该组合位于资本市场线上方。
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