问题:
A . 9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
B . 9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
C . 9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
D . 9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳
● 参考解析
选项A:大豆现货亏10美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,盈利3美分/蒲式耳,合计亏7美分/蒲式耳。 选项B:大豆现货亏80美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,盈利6美分/蒲式耳,一共亏74美分/蒲式耳。 选项C:现货赚10美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,亏损2美分/蒲式耳,一共盈利8美分/蒲式耳。 选项D:现货赚80美分/蒲式耳,买进看涨期权对冲,亏损35美分/蒲式耳,一共盈利45美分/蒲式耳。