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问题:

[多选] 在其他因素不变的情况下,下列关于影响期权价值因素的表述中,不正确的有()。

A . 在期权价值大于0的情况下,随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降
B . 到期时间越长会使期权价值越大
C . 无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
D . 看涨期权价值与预期红利大小呈正方向变动,而看跌期权与预期红利大小呈反方向变动

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参考答案:

  参考解析

对于美式期权来说,较长的到期时间能增加期权的价值,对于欧式期权来说,较长的到期时间不一定能增加期权的价值,所以选项B的说法不正确;看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动,而看涨期权与预期红利大小呈反向变动,所以选项D的说法不正确。

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