2018年云南大学经济学院431金融学综合[专业硕士]之金融学考研基础五套测试题
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2018年云南大学经济学院431金融学综合[专业硕士]之金融学考研基础五套测试题（五） .. 44
一、名词解释
1． 现金交易数量说
【答案】美国经济学家费雪是货币交易数量说的代表，他曾提出了著名的交易方程式MV=PT，M 是一定时期内流通中的货币平均量，V 代表货币的流通速度，P 为交易中各类商品的平均价格，T 为各种商品的交易量。
所以M=PT/V，费雪认为其中V 和T 在长期内都不受M 变动的影响，V 由制度因素决定，而T 取决于资本、劳动力及自然资源的供给状况和生产技术水平等非货币因素，所以费雪的结论是“货币数量决定物价水平”。
2． 派生存款
【答案】派生存款指由商业银行发放贷款、办理贴现或投资等业务活动引申出来的存款，又称为衍生存款。派生存款在原始存款基础上产生。原始存款是指商业银行接受的客户现金和中央银行对商业银行的再贷款，是商业银行从事资产业务的基础。派生存款的产生的过程，就是商业银行吸收存款、发放贷款、形成新的存款额……这一过程循环不断地在各家商业银行存款户之间转移、最终是银行体系的存款总量增加的过程。因此，商业银行创造派生存款的实质，是以非现金形式为社会提供货币供应量。
3． 信用交易
【答案】信用交易是证券流通市场的一种交易方式。购买证券者先付证券价款一部分，或称保证金，其余部分由经纪人垫付。由于这种交易是取得了经纪人信用购买的，所以称为信用交易。这种交易方式在美国被称作“垫头”交易。当购买证券者想购买一定数额的某种股票而无足够的货币资本时就往往采用这种办法。由于信用交易下证券购买者仅支付部分证券价款，大部分价款是由经纪人垫款购买的，因此购买证券者在归还垫救之前，这种交易的证券抵押权归经纪人。经纪人可以用这些有价证券作抵押从银行取得贷款，作为其垫款的资金来源。证券购买者在这种情况下不但要支付给经纪人代买证券的佣金，而且要支付经纪人垫款的利息，垫款利息高于经纪人向银行贷款利息的差额为经纪人的收益。当购买者不能偿还贷款时，经纪人有权出卖这些证券。 4． 升值（Appreciation ）与贬值（Depreciation ）
【答案】汇率的变化表现为一种货币相对于另一种货币的升值与贬值。在直接标价法下:当汇率的数量减少时，称为本国货币币值（或汇率）上浮，也称本币相对于外币升值; 此时，外币货币
币值（或汇率）下浮，也称外币相对于本币贬值。在间接标价法下，表现方式恰好相反:当汇率的数量减少时，称为本国货币币值（或汇率）下浮，也称本币相对于外币贬值; 此时，外币货币币值（或汇率）上浮，也称外币相对于本币升值。因此，作为两种货币的比价，汇率的上升或下降必然是一种货币的升值，同时也是另一种货币的贬值。
货币的升贬值幅度可以通过变化前后的两个汇率计算出来，具体方法如下:
（1）在直接标价法下:
本币汇率的变化（%）=（旧汇率/新汇率－1）×100%
外币汇率的变化（%）=（新汇率/旧汇率－1）×100%
（2）在间接标价法下:
本币汇率的变化（%）=（新汇率/旧汇率－1）×100%
外币汇率的变化（%）=（旧汇率/新汇率－1）×100%
上述公式的计算结果如果是正数即表示本币或外币升值; 如果是负数即表示本币或外币贬值。
5． 货币中性
【答案】是指货币因素不能改变实际资源的配置。如果货币因素能改变实际资源的配置，那么货币就是非中性的。
6． 金融相关率
【答案】金融相关率是指某一日期一国全部金融资产价值与该国经济活动总量的比值。金融资产包括:非金融部门发行的金融工具（股票、债券及各种信贷凭证）; 金融部门，即中央银行、存款银行、清算机构、保险组织和二级金融交易中介发行的金融工具（通货与活期存款、居民储蓄、保险单等）和国外部门的金融工具等。经济活动总量，在实际统计时，常常用国民生产总值或国内生产总值来表示。
二、简答题
7． 简述2009年7月8日至9日通过的新资本协议三大支柱。
【答案】新资本协议由三大支柱组成:一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。并试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。
（1）最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点，该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中关于资本定义和8%的最低资本比率没有变化，对于风险加权资产计算，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。对于信用风险，巴塞尔委员会允许银行在计算信用风险的资本要求时，在下述两种方法中任选一种。第一种是将现有方法进行适当修改，并将其作为大多数银行计算信用风险资本要求的标准方法。第二种是内部评级方法，主要适用于那些业务复杂程度较高的银行，但银行采用其
内部评级系统的前提，是必须征得银行监管当局的明确同意。对于市场风险，该协议特别规定了明确的资本标准; 并突出强调了利率风险，认为那些利率风险大大高于平均水平的银行，应考虑到利率风险难以量化的特征，需相应提高其资本数量。对于操作风险，《新巴塞尔资本协议》规定了基本指标法、标准法和高级计量法三种可选方法。
（2）监管部门的监督检查能确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，从而判断其面临的风险状况，并评估其资本充足情况。
（3）市场约束的核心是信息披露，市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在市场纪律的应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。
8． 简述货币制度的内容及构成要素。
【答案】无论是国家货币制度，国际货币制度，还是区域性货币制度，根据货币的不同特性主要可分为两类:金属货币制度和不兑现的信用货币制度。货币制度的内容因货币的不同特性而有所差别，其中最主要的差别表现在有关币材和发行方面，但从总体上看，两类货币制度的内容与构成大同小异，大体包括以下几方面的内容及构成要素。
（1）确定货币材料。货币材料简称“币材”，是指用来充当货币的物质。确定不同的货币材料，就构成不同的货币本位，如果确定用黄金充当货币材料，就构成金本位，用白银充当货币材料，就构成银本位，确立以哪一种物质作为币材，是一国建立货币制度的首要步骤，究竟选择哪一种币材，虽然由国家确实，但这种选择受客观经济条件的制约，往往只是对己经形成的客观现实从法律上加以肯定。国家不能随心所欲指定某种物品作为货币材料。
（2）规定货币单位。货币单位是指货币制度中规定的货币计量单位。货币单位的规定主要有两个方面:一是规定货币单位的名称，在国际上，一国货币单位的名称，往往就是该国货币的名称，如美元、日元、英镑等; 二是确定货币单位的“值”。在金属货币条件下，货币的值就是每一货币单位所包含的货币金属重量和成色。在不兑现信用货币尚未完全脱离金属货币制度时，确定货币单位的值主要是确定货币单位的含金量。当黄金非货币化后，则主要表现为确定或维持本国货币与他国货币或世界主要货币的比价，即汇率。
（3）规定流通中的货币种类。主要是规定主币和辅币。主币就是本位币，是一个国家流通中的基本通货，一般作为该国法定的价格标准。主币的最小规格通常是1个货币单位，如1美元，1英镑等。辅币是本位货币单位以下的小面额货币，它是本位币的等分，其面值多为货币单位的1%、2%、5%、10%、20%、50%几种，主要解决商品流通中不足1个货币单位的小额货币支付问题。
（4）对货币法定支付偿还能力的规定。在国家干预货币发行和流通的情况下，还要通过法律对货币的支付偿还能力作出规定，即规定货币是无限清偿还是有限清偿。无限清偿是指不论支付数额多大，小论属于何种性质的支付（买东西、还帐、缴税等），对方都不能拒绝接受; 有限清偿是指在一次支付中，若超过规定的数额，收款人有权拒受，但在法定限额内不能拒收，有限清偿