当前位置:衍生品定价题库

问题:

[单选]

某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2—6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。

A . 0.00073
B . 0.0073
C . 0.073
D . 0.73

在全国范围内的市场上开展业务的银行的营销组织应当采取()。   职能型营销组织。 产品型营销组织。 市场性营销组织。 区域性营销组织。 三清山的三清指的是道教的哪三清?三清山三大罕世绝景是什么? EVO的电源取自何处?风阀执行器为什么需要断电? 学校开展心理健康教育的意义有() 符合时代发展的要求。 有助于推动我国教育改革的进程。 满足学生成长、发展的需要。 满足家长的要求。 下列属于会计职业道德教育的核心内容的是()。 会计职业道德观念教育。 会计职业道德警示教育。 会计职业道德规范教育。 会计专业知识、技能教育。

某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2—6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。

参考答案:

  参考解析

此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动

在线 客服