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上海财经大学2000硕士入学金融学试题

一、名词解释（10*2）：

1．格雷欣法则

2．费雪效应

3．透支

4．流动性

5．有效汇率

6．黄金的非货币化

7．偿债率

8．可转换债券

9．无风险利率

10．有效组合

二、论述题（4*20）：

1．引起通货紧缩的原因是什么？通货紧缩对经济运行有何影响？应当如何治理？简述之。

2．商业银行资产负债综合管理理论的核心是什么？商业银行应当如何实行资产负债管理？

3．论述货币自由兑换的内容、意义、条件。

4．证券发行与证券流通市场各有什么功能？他们之间有什么关系？在支持国有企业改革和高科技发展方面，我国证券市场由那些作用？

答案部分

上海财经大学2000硕士入学金融学试题

一、名词解释（10*2）：

1．格雷欣法则（GreSham ’s Law）：又称“劣币驱逐良币律”。在金银复本位制下，金银两种货币按国家规定的法定比例流通，结果官方的金银比价与市场自发金银比价平行存在。当金币与银币的实际价值相背离，从而使实际价值高于名义价值的货币（即“良币”）被收藏、熔化而退出流通，实际价值低于名义价值的货币（即“劣币”）则充斥市场，这就是所谓的“劣币驱逐良币”。

2．费雪效应（Fisher effect）：反映的是名义利率、实际利率和预期的通货膨胀率之间的关系。费雪效应由美国经济学家费雪在其著作《利息理论》中提出。在封闭经济条件下，费雪效应使名义利率高于实际利率，而且还要高到足以抵消预期的通货膨胀，只有这样，人们才会购买和持有各种金融资产；在开放经济条件下，费雪效应使两国名义利率之差等于它们即期汇率的预期变动。它还体现了通货膨胀对汇率变化的作用，是购买力平价得以成立的一个必要条件。因此，在开放经济条件下，如果人们预期一个国家的货币将贬值，那么为避免该国资本外逃，该国的名义利率必须高到足够抵消因贬值给投资者带来的损失。只有这样，投资者才有可能继续持有该国的金融资产。

3．透支：指客户超过其存款余额开出支票并予兑付的一种贷款方式，透支数额必须在银行允许的范围内。在约定的期限内，存户对透支款应支付利息，并需随时偿还。

银行设立透支贷款，主要是为了吸收工商企业存款；对个人也办理透支业务；同时透支也是银行同业间相互融通资金的一种方式。透支有抵押透支和信用透支两种方式。抵押透支在透支时提供抵押品的称；而没有抵押品的称信用透支。在国际上，透支贷款通常在长时间内并不收回贷款，已成为商业银行进行长期贷款的一种隐蔽形式。