（）决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度。 A．权重。 B．证券价格的高低。 C．相关系数。 D．证券价格变动的敏感性。
从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。 A．正完全相关。 B．负完全相关。 C．不相关。 D．不完全负相关。
上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（）。 A．最小风险组合。 B．最小方差组合。 C．最佳资产组合。 D．最高收益组合。
不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。 A．最小方差组合。 B．最大方差组合。 C．最高收益率组合。 D．适合自己风险承受力的组合。
以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。 A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合。 B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的。 C．期望获得市场平均收益。 D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计。
最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。
