当前位置:银行风险经理考试题库>信用风险管理题库

问题:

[单选] 在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A . Credit Metrics模型
B . Credit Portfolio View模型
C . Credit Monitor模型
D . Credit Risk+模型

下面哪一个选项不属于学校事故的免责条件() 第三人过错。 不可抗力。 过失。 紧急避险。 以下情形,属于《工伤保险条例》规定的因私不享受工伤保险待遇的情形有()。 在工作时间、工作区域内从事与本人履行职责无关的活动负伤。 因参加单位组织的旅游、娱乐活动负伤。 受单位领导指派从事私人活动负伤。 在下班途中遭受非本人负主要责任的交通事故受伤。 抵质押管理岗应及时、准确、完整地将押品的评估基准日、评估方式等信息录入相关系统。 对保留因特网出口的单位,业务子网在()等安全系统的保护下访问因特网? 入侵检测系统。 防火墙。 防病毒软件。 操作系统。 我国传统上家长对于子女的教育就比较重视。但随着教育费用越来越高,为了保证子女的上学费用,十分有必要做好子女教育规划。客户郑女士有一个在读初中三年级的女儿,就此她向理财师就子女教育规划方面的问题进行了咨询。如果郑女士每月初固定拿出一笔资金进行定投,则郑女士每月需投()元,方可弥补教育金缺口。 1925.31。 1967.12。 2179.54。 2218。 在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
参考答案:

  参考解析

KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。

在线 客服