为最大限度地避免市场利率变化的影响，债券组合应首先满足的条件有（ ）。 债券投资组合的久期等于负债的久期。 债券投资组合的到期日等于负债的到期口。 投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等。 投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等。
当且仅当（ ）时，债券投资组合才能够免于市场利率波动的风险。 收益率曲线是水平状态。 收益率的任何变动都使收益率曲线平行移动。 利率在所有期限点上都不变。 利率在所有期限点上以相同的基点上升或下降。
由于跟踪误差有可能来自于（ ），不同的组合构造方法将对跟踪误差产生不同的影响。 建立指数化组合的交易成本。 指数化组合的组成与指数组成的差别。 建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差。 指数构造中所包含的债券数量的多少。
以下说法中（ ）属于集中偏好理论。 承认风险补贴也一定随期限增长而增加。 债券期限结构反映了未来利率走势与风险补贴。 在一定的期限范围内，资金供求的失衡将引导借款人与贷款人趋向于对自己有利的期限。 风险补偿将引导投资者改变他们原有的对期限的喜好。
以下说法中（ ）属于完全预期理论。 远期利率相当于市场参与者对未来短期利率的预期。 远期利率包括了预期的未来利率与流动溢价。 流动性溢价为零。 长期债券的收益率可以直接和远期利率相联系。
对于有附加赎回选择权的债券来说，投资者面临赎回风险来源于（ ）。
