买入并持有策略下,投资组合完全暴露于市场风险之下,放弃了()从而提高投资者效用的可能。 A.从市场环境变动中获利。 B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态。 C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态。 D.因资产收益情况的变化改变资产配置状态。
买入并持有策略下,投资组合完全暴露于市场风险之下,它具有()较小的优势。 A.交易成本。 B.价格波动。 C.管理费用。 D.持有期限。
资产配置的战略性资产配置策略以()为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。 A.不同资产类别的收益情况。 B.投资者的风险偏好。 C.投资者的实际需求。 D.市场的短期变化。
确定方差的主要方法包括()。 A.方差度量法。 B.情景综合分析法。 C.历史数据法。 D.下跌概率法。
明确了风险和收益的正相关关系之后,资产堂理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括()。 A.方差度量法。 B.收益预期范围度量法。 C.历史数据法。 D.下跌概率法。
对某投资项目进行敏感性分析,采用的评价指标为内部收益率,基准收益率为15%,基本方案的内部收益率为18%,对于不确定性因素销售收入,当销售收入降低10%,内部收益率为15%时,销售收入变化的临界点为()