● 摘要
近年来，网络银行在我国获得了迅速发展，在商业银行经营发展中发挥着越来越重要的作用，并逐步成为银行业务的主渠道。因此，对网络银行的风险和效率进行评价，并以此指导商业银行进行针对性的改进，显得非常迫切。但这一领域的研究，国际国内的研究文献较少。作者结合多年的工作实践，进行了深入探索。主要创新有如下几个方面： （一）提出较为完整和科学的网络银行风险评估体系，并以此为基础构造网络银行风险指数 本文构建的网络银行风险指标体系由网络银行战略风险、技术风险、客户风险、固有风险等4个二级指标，战略规划、技术风险、客户账户管理、法律风险等11个三级指标，组织规划、网络安全、认证和授权、灾难恢复策略等40个四级指标的指标构成。 首先，根据萨蒂的1—9标度方法构造网络银行风险判断矩阵，确定各层次各指标之间的权重。然后，从中国工商银行、民生银行等八家银行中聘请对目标银行经营状况熟悉、经验丰富的信息技术或电子银行专家对网络银行风险指标进行状态等级评判，得到隶属度函数矩阵。最后，采用三级模糊评价方法，得到综合的网络银行风险指数。 （二）选取合理的投入和产出变量，采用数据包络分析方法测度了网络银行的技术效率 本文选取网络银行的IT软硬件系统投入、IT及业务人员费用、宣传及运营费用等作为模型的投入变量，选取网银交易金额和网银客户数作为模型的产出变量，采用DEA的CCR、BCC和Malmquist模型对中国工商银行等八家银行网银业务的效率进行了测算。为了更加全面地评价网络银行的效率，本文还测算了基于风险调整的网络银行效率。 （三）构建网络银行外部发展环境指数，并进一步实证研究了网络银行风险、效率和外部发展环境之间的关系 本文选取人均GDP、政策环境指标、技术环境指标、网民用户等反映网络银行发展外部环境的指标，使用主成分分析法构建我国网络银行环境指数，并采用面板分析法进一步实证研究了网络银行环境与网络银行风险、效率的关系。 （四）对网络银行风险、效率与银行核心竞争力之间的关系进行实证研究 首先采用主成分分析法测度中国工商银行等八家银行的核心竞争力，然后采用面板回归的方法对网络银行风险、效率与银行核心竞争力的关系进行了实证研究。 总之，本文对网络银行的风险与效率进行了评价，形成了较为完整的网络银行风险评估体系，并运用该评估体系计算了网络银行风险指数；对网络银行的效率进行了测度，构建网络银行外部发展环境指数，实证检验了网络银行风险、效率与网络银行发展外部环境之间的关系，并进一步研究了网络银行风险、效率与银行核心竞争力之间的关系。本文在上述研究的基础上，结合最新技术和业务的发展，以及作者的长期工作实践，提出了合理的建议。 另外，由于数据的难以获得性，本文选取的银行数量较少，在下一步的研究中将进一步加强对数据的搜集，并进一步对测度方法进行改进和完善。